Cet événement annuel a lieu cinquante jours après la fin de la Semaine sainte. À cheval, en chariot, en calèche ou à pied, les pèlerins, habillés de costume locaux, viennent de toutes les régions d’Espagne et même de l’étranger pour se rendre au sanctuaire de la Blanca Paloma (Blanche Colombe), autre nom donné à la Vierge.
L’apparition de la Vierge d’El Rocío remonte au XVIe siècle. L’histoire raconte qu’un berger, ayant découvert une statue de la Vierge au lieu-dit La Rocina (aujourd’hui El Rocío), voulut la porter dans le village proche d’Almonte. Le matin, à son réveil, la statue avait disparue pour réapparaître à La Rocina, à l’endroit exact où il l’avait trouvée. Quand le berger raconta son aventure aux autorités d’Almonte, ces dernières en conclurent que si elle y était retournée de son propre chef, ce lieu était donc sien. Ils décidèrent alors d’édifier un ermitage pour la vénérer.

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Les pèlerins adressent volontiers la prière que voici à la Señora del Rocío :
Je vous salue Marie, patronne d’El Rocío, Lune, Soleil, Nord et Guide et Bergère céleste. Je vous salue Marie, tout le peuple vous adore et ne cesse de dire : comme vous il n’y a pas d’autre. Olé, olé, olé… à Rocío je veux retourner prier la Vierge avec ferveur avec un olé, olé, olé… Je vous salue Marie, source de douceur, à vos pieds jour et nuit nous venons pour prier. Je vous salue Marie, rosier de beauté, vous êtes ma mère de virginale pureté. Olé, olé, olé… à Rocío je veux retourner prier la Vierge avec ferveur avec un olé, olé, olé… Olé, olé, olé… à Rocío je veux retourner prier la Vierge avec ferveur avec un olé, olé, olé…