Dans une interview donnée au journal L'Équipe, le 5 novembre 2017, l'attaquant de l'Olympique lyonnais confie l'importance qu'a Dieu dans sa vie et son métier.
« Vous savez, je parle à Dieu, je suis un fils de Dieu. » C’est dans ces termes que le footballeur Memphis Depay, attaquant de l’Olympique lyonnais depuis janvier 2017, a évoqué sa foi dans un entretien à L’Équipe, le 5 novembre dernier. À plusieurs reprises, il évoque le nom de Dieu pour répondre aux questions des journalistes. Ainsi il dit rendre « gloire à Dieu » pour tout son parcours sportif et affirme ne s’intéresser « aux attentes de personne, sauf aux attentes de Dieu ».

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Dans la même interview, il en profite pour revenir sur la célébration polémique de son but à Angers, le 1er octobre 2017, et l’expliquer. S’il s’est bouché les oreilles, c’est selon lui pour n’écouter que Dieu car « ce qui compte vraiment est ce que Dieu attend de moi ». Un témoignage de foi moins évident qu’un signe de croix, il faut l’avouer.